我是邢不行,专注量化投资十余年,分享量化交易小技巧,代码编程回测全数据。今天分享一个技术指标:MACD计算公式 :N1=20N2=40N3=5MACD=EMA(CLOSE,N1)-EMA(CLOSE,N2)MACD_ SIGNAL=EMA(MACD, N3)MACD_HISTOGRAM=MACD-MACD_SIGNAL公式解释 :CLOSE:收盘价EMA(XN):指数移动平均,即EMA=2/(N+
我是邢不行,专注量化投资十余年,分享量化交易小技巧,代码编程回测全数据。
今天分享一个技术指标:MACD
计算公式 :
N1=20
N2=40
N3=5
MACD=EMA(CLOSE,N1)-EMA(CLOSE,N2)
MACD_ SIGNAL=EMA(MACD, N3)
MACD_HISTOGRAM=MACD-MACD_SIGNAL
公式解释 :
CLOSE:收盘价
EMA(XN):指数移动平均,即EMA=2/(N+1)* X+ (N-1) / (N+1)*REF(EMA, 1)
REF(X,N):N 天前 X 的值,比如 REF(CLOSE, 4)为4天前的收盘价。
指标描述 :
MACD 指标衡量快速均线与慢速均线的差值。
由于慢速均线反映的是之前较长时间的价格的走向,而快速均线反映的是较短时间的价格的
走向,所以在上涨趋势中快速均线会比慢速均线涨的快,而在下跌趋势中快速均线会比慢速
均线跌得快。
构造交易信号的方式是求 MACD 与其移动平均(信号线)的差值得到 MACD 柱,利用
MACD 柱上穿/下穿 0 来构造交易信号。
买卖信号 :
如果 MACD 上穿 0,则产生买入信号;
如果 MACD 下穿 0,则产生卖出信号。
指标图示 :
计算代码 :
结果分析 :
通过对全A全部5000多只股票从07年至今的数据回测,历史上共出现过73万次买入卖出信号,从信号出现后的未来表现来看,这个指标表现一般。
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