Calculus II -- 微积分IICalculus III – 微积分IIIApplied Linear Algebra – 线性代数Elementary Differential Equati
相信很多想要留学金融类专业的同学都有一个困扰:就是面对国外名称繁多的金融类专业不知道该如何选择,量化金融作为近两年比较热门的专业,受到了很多留学生的追捧。
今天要来给大家聊一聊这个被称作“金融界的矿工”的专业到底是什么?
什么是量化金融?
量化金融也叫做Quantitative Finance,很多人把它简称为Quant。做量化金融需要结合数学模型和金融模型,再加之编程,以此来进行金融市场和交易的量化分析。简单来说,做量化金融就是通过发现一些过去数据中的模式来找到一些可以盈利的交易策略。
量化金融= (数学模型+金融模型) X 编程
量化金融学与传统金融学的区别:
量化金融学主要是涉及量化投资的一门新兴金融学科。量化投资是以金融衍生品和工具为基础的,对于数据和信息要求很高,是一个智慧型、智力型、智商型为主导的产业。
传统金融,主要是指只具备存款、贷款和结算三大传统业务的金融活动。简单来说,金融就是资金的融通、是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。
申请量化金融难不难
这个专业,本身在申请要求上就直接写了:要有良好的数学和量化背景。
我们对一些院校的申请要求做了以下总结:
本科专业:数学,统计,经济,金融,计算机科学,工程,物理科学等相关定量专业或数学基础好的本科毕业生。
TOEFL/雅思:托福100+;雅思7.0;
实习:建议是至少一段量化相关实习;
GPA:3.0+或者80+的都可以尝试下,学校背景一般或者专业跨度较大的,可能85+可以尝试。往年也有不少录取者是90+以上。总体上,这个项目还是比较看重多样性的!
申请需要有哪些准备?
量化金融(Quantitative Finance)类项目由于融合了多个学术领域,申请者与录取者的背景也比较多元化,既可帮助本科纯金融经济类的同学积累扎实的数理基础,又可以为理工科背景的同学提供宝贵的行业转换机会。一般来说本科期间选择合适对口的数学与计算机课程(注意不是越多越好,要有方向性),就可以相对容易地满足录取的前导(Prerequisite)要求,并在接下来与各路大神的竞争中,获得一定的优势。
另外顶尖金融工程项目会试图全面考核申请人的综合素质,比如设置面试(Interview)或者视频文书(Video Essay) 环节。而面试过程中申请人的表达内容,面试技术以及专业知识都可能会成为影响录取结果的重要因素。
我们在这里以某普通美国大学为例,为大家列举一下哪些数学课程可能会在申请中产生较大的帮助,同学们可以以此为参照。
Calculus II -- 微积分II
Calculus III – 微积分III
Applied Linear Algebra – 线性代数
Elementary Differential Equations – 常微分方程(ODE)
Probability -- 概率论
Introduction to Mathematical Statistics -- 数理统计
Introduction to Real Analysis I -- 实分析
Numerical Analysis I -- 数量分析
Partial Differential Equations – 偏微分方程(PDE)
Stochastic Processes – 随机过程
量化金融毕业后可从事的工作
Quant是许多量化(Quantitative)相关岗位的统称,其中包括:
量化研究(Quantitative Research)
风险管理(Risk Management)
量化建模/开发(Quantitative Modeler/Developer)
衍生品定价(Derivatives Pricing)
数据科学/分析(Data Scientist/Analyst)
在纽约,Quant行业入职0-1年的新进职员年薪差不多在8-9万美元这个区间,有一些投行比如说JP Morgan摩根大通或者好一点的Hedge Fund (也就是对冲基金),入职第一年可以拿到10几万以上美元的收入。可以说,这是一个相对来说薪酬非常丰厚的职业啦!
总之,对于留学专业倾向商科或者金融的同学,量化金融这个项目是很值得尝试拿下的!