期货程序化论坛(期货程序化交易策略)

展示的这个账户盈利已经超过5000万,对于期货市场的财富,赖一梦也有所感悟,“期货这条路如果做短线,一定是暴利的,这笔钱实际上跟你的盈利方式是有关系的,如果你的盈利是建立在高杠杆基础之上的,那么你赚的

laiyimeng:程序化交易,盈利超5000万


赖一梦


七禾网资管排行榜“laiyimeng”账户操作人


曾获得七禾网资管排行榜季度冠军,毕业于中国人民大学,擅长多品种量化交易,2012年开始研究期货市场,初期主做股指期货,2015年其团队账户净值半年内增加超500%, 2016年下半年转战商品期货,至今已经获利超5000万。


除了程序化别无选择


2007年,赖一梦还在读大学的时候就开始炒股票,有亏有赚。毕业后在证券公司做研究员,主要研究技术分析的方法,他研究了好几百种指标,发现任何一种指标都只是一种概率,最后接触上了期货。他从开始接触期货就选择走程序化交易的路,因为他不相信自己主观交易的水平,他要找一套能够验证概率是多少的方法,然后才能让自己有信心去做,除了程序化没有别的选择。


他在七禾网资管排行榜展示的账户“laiyimeng”主要用的是短线波段策略,赖一梦认为短线交易属于一种相对稳定盈利的方法,至于收益率多少也是靠天吃饭,但是比起长线来说不是那么靠天吃饭,以后可能会往中长线方向转。


为了减少滑点,赖一梦开发了好几个策略,每一个开仓点位就是一个策略。他表示多策略的好处是,任何时候肯定会有一个策略是最优的,最优以外的策略一定不是最优的,但是不知道它什么时候会变成最优的、什么时候不是最优的,能让你多开点仓,哪怕只是赚个平均的利润,但是总的加起来就很多。


展示的这个账户盈利已经超过5000万,对于期货市场的财富,赖一梦也有所感悟,“期货这条路如果做短线,一定是暴利的,这笔钱实际上跟你的盈利方式是有关系的,如果你的盈利是建立在高杠杆基础之上的,那么你赚的大部分钱都只是市场暂时借给你的,迟早有一天会亏回去。不一定会亏完,比如放了五倍杠杆,亏50%,也就是说50%的钱是借来的。如果只放了一倍的杠杆,那不太可能会亏50%,除非你本身不会做,那再赚几个亿也是要赔回去的,这纯粹靠运气。但如果你是一个相对专业的投资者,这笔钱行情好的时候赚了,行情不好的时候亏掉,那是跟你的杠杆率和策略密切相关的。


我觉得以我现在的杠杆率来说,回撤30%是可以接受的。我期货赚的钱为了能够更好地分散投资,获取其他市场的利润,我肯定要去做股票,等到如果连做股票都觉得资金量都已经比较大的话,那已经是很幸运了,然后可能就是看看是不是实业去做一点,因为实业更有挑战,也对社会帮助更大,相对来说其实是一个更长期的事业,还是值得去做的一件事情。”


赖一梦也经历过几次亏损,他总结了两点经验:


第一,流动性不好的品种千万别做,可能觉得不会发生的事情,但是往往可能会发生。


第二,商品期货策略加仓过多,最好不要加已经有不少资金在做的策略。


laiyimeng:程序化交易,盈利超5000万

该账户从2014年9月29日开始展示,展示时间1493天,累计盈利天数617天,累计亏损天数858天。累计收益率746.18%,累计净利润5081.7万元,最大回撤46.37%,交易胜率43.37%。


laiyimeng:程序化交易,盈利超5000万

从月盈亏图可以看出,该账户总共交易80个月,46个月盈利,34个月亏损。盈利最多的月份在2020年2月,盈利金额超91万元;亏损最多的月份在2020年7月,亏损金额超61万元。


laiyimeng:程序化交易,盈利超5000万

laiyimeng:程序化交易,盈利超5000万

laiyimeng:程序化交易,盈利超5000万

该账户采用多品种交易,从成交和持仓来看,最大的品种焦炭。盈利最多的品种也是焦炭,盈利金额近1433万元;亏损最多的是豆粕,亏损金额超432万元。


对于选择交易品种,赖一梦表示他选品种一点都不讲究,能做就行,因为他的策略是普适性的。


laiyimeng:程序化交易,盈利超5000万

从连续回撤图可以看出,该账户的最大回撤发生在2020年9月16日,最大回撤46.39%。


这个账户只是赖一梦其中的一个账户,如果账户回撤半年,他肯定会改策略,这说明策略不行了。

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