招财圈

掉期收益率，掉期点与利率的关系

kk • • 理财知识 • 阅读 0

一、什么是掉期利率掉期利率（SwapRate）,是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。比如一个两年期的交换合约，作市商提供的交换固定利率是2.2%，而收进的固定利率是

一、什么是掉期利率

掉期利率（SwapRate）,是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。

比如一个两年期的交换合约，作市商提供的交换固定利率是2.2%，而收进的固定利率是2.0%，那么掉期利率就是2.1%

二、外汇掉期收益率怎么算

外汇掉期收益率是通过计算掉期利率与即期汇率之间的差异来确定的。首先，确定掉期利率，这是在掉期合同中约定的利率。

然后，确定即期汇率，即当前的汇率。

最后，通过将掉期利率与即期汇率之间的差异转化为百分比，就可以得到外汇掉期收益率。

例如，如果掉期利率为5%，即期汇率为1.2，那么掉期收益率为5%-1.2=3.8%。

三、掉期利率是什么意思

1、掉期利率（SwapRate）,是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。

2、掉期利率（SwapRate）,是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。

四、掉期率的计算方法

掉期率公式可分为：S——即期汇率;I1为计价货币利率;I2为基础货币利率;T——天数;D——掉期率。在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。

五、什么叫掉期率

1、在掉期交易中，决定交易规模和性质的因素是掉期率或兑换率(swaprate)。

2、掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值过大，则不会发生掉期交易。因为这时交易的成本往往大于交易所能得到的益处。掉期率有买价掉期率与卖价掉期率之分。

关键词: 货币利率 掉期率 作市商交换
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
掉期收益率，掉期点与利率的关系文档下载： PDF DOC TXT
上一篇
下一篇

猜你喜欢