区别持有期收益率和对数收益率持有期收益率是沒有时间性,没有定义,对数收益率是在规定的数目一定要达到波动率的简单计算公式解波动率的简单计算公式是历史波动率,即过去一段时间内资产的对数收益率的标准差来衡量
区别持有期收益率和对数收益率
持有期收益率是沒有时间性,没有定义,对数收益率是在规定的数目一定要达到
波动率的简单计算公式
解波动率的简单计算公式是历史波动率,即过去一段时间内资产的对数收益率的标准差来衡量。具体公式为:σ=[∑(Ri-Ravg)2/(n-1)]^0.5,其中σ表示波动率,Ri表示第i个时间周期的对数收益率,Ravg表示过去一段时间内的平均收益率,n表示时间周期的数量。根据历史波动率的计算结果,可以预测未来资产价格的波动范围,帮助投资者进行风险管理和投资决策。
R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率
知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlyacf(int.l[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlylogreturn')Box.test(int[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int[,2],lag=10,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=10,type="Ljung-Box")运行结错误办>intlogreturn')错误:意外符号in"logreturn"
lrr函数的计算公式
1.是什么?2.lrr函数是指LogRatioofRatios函数,其计算公式为lrr=log2(R1/R2),其中R1和R2分别代表两个样本的读数。3.可以用于基因表达分析和基因拷贝数变异分析等领域。通过计算两个样本的读数比值的对数,可以评估基因的表达水平或拷贝数变异情况。这个公式的应用可以帮助研究人员更好地理解基因的功能和调控机制,并且在疾病诊断和治疗中具有重要的意义。
wps表格对数收益率计算公式
我们可以看出普通收益率的纵坐标(表示收益)是线性的,对数收益率是非线性的。当显示一个长期资产的收益率时,可能是几何级别的增长,这时候就要用对数收益率表示。
对数收益率(logreturn):ln(今日收盘价/上一收盘价)(ln是以e为底的求对数)。
累计对数收益率(cumulativelogreturn):起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。
我们继续读懂你的收益率曲线(二)中的AAPLexcel表格为例,在G列、H列增加对数收益率、累计对数收益率2项。
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经全部计算对数收益率和累计对数收益率后,我们可以将常规收益率与对数收益率进行对比。我们可以发现2者间的差距很小。
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