kdj死叉（KDJ死叉是什么意思）_金融快讯

kdj死叉（KDJ死叉是什么意思）

admin • 2022年07月18日 pm 7:23:42 • 金融快讯 • 阅读 0

KDJ死叉又被称为“死亡交叉”，可想而知出现KDJ死叉是一种很不好的信号。但是是不是出现了KDJ死叉的股票就要卖出去呢？如果不是，那又该如何发挥它的价值呢？下面就用数据揭秘这些问题。

根据KDJ死叉信号买股票就是亏钱

KDJ死叉指下降中的短期移动平均线由上而下穿过下降的长期移动平均线，这个时候支撑线被向下突破，表示股价将继续下落，行情看跌。从定义来看出现KDJ死叉信号的股票是要卖出的。

为了知道究竟结果如何，笔者利用阿牛智投的选股回测工具选择符合“KDJ死叉”的股票做了回测，另外黑名单剔除; 涨跌停剔除;在满足条件的所有股票中按照市值从大到小选出三到五家公司。

KDJ死叉短线回测曲线

来源：阿牛智投

既然是技术指标测量效果，我们根据短线回测的结果为衡量标准。从上图可以看到最终该策略年化收益率是-22.57%，可见单纯的根据KDJ死叉买股票效果很差，连中盘指数都跑输了18.68%。

因为移动平均线只是一种基本趋势线，在反映股价的突变时具有滞后性，因而，黄金交叉或死亡交叉只能作为一种参考，完全依赖这一个条件就买卖股票的行为不可取。

简单的优化策略

既然KDJ死叉是一个偏空的信号，那么根据“高抛低吸”的思想，我们如果是在一堆本身质地就很好的股票池里面做买卖判断，那么KDJ死叉可能会是一个较好的低吸买点。

根据这个思维，我们在上述的策略上做了一个很简单的调整，在满足“KDJ死叉”条件的股票里面根据“股票评分”由大到小选择三到五家公司。（其中股票评分是阿牛智投对一家上市公司的五维评分结果，分数越高，公司的基本面越好，满分100分）

KDJ死叉优化策略短线回测图

来源：阿牛智投

最终的短线回测结果如上图，最上面的曲线就是优化后的短线回测结果。该策略年化收益率达到了40.92%，最大回测只有19.16%，整体表现不错。证明上述的选股逻辑和思想是可取的。

但是从策略的走势来看也有缺陷，那就是策略的不确定性比较大，策略收益有时候比中盘指数好，但是有时候收益率是明显低于中盘指数的。对于投资者来说这种不确定性是致命的，无法承受这种波动的结果很可能就是割肉在低点了。

技术买卖配合独家因子选股效果不错

与死亡交叉相反的行情是黄金交叉，也就是KDJ金叉，一般来说KDJ金叉作为买点更加适合。那么我们在选择条件上加一些基本面的筛选因子，选出好的公司，叠加技术指标做买卖判断，那么最终的策略可能会有不错的效果。根据这个逻辑制定了下述的选股条件：

1、股票评分≥70;

2、KDJ金叉死叉(金叉);

另外黑名单剔除; 涨跌停剔除;在满足条件的股票中根据股票评分由大到小选出3-5家公司。

技术面叠加基本面优化策略图

来源：阿牛智投

上图就是该策略最近五年的选时回测结果，策略五年累计收益率为244.76%，年化收益率为28.07%，整体的风险回报率达到了1.32。可以看到这个策略的收益率长期都是远远跑赢大盘指数的，没有了之前策略上上下下的波动风险。

所以KDJ死叉和金叉都只是一个反应股票技术上趋势变化的指标，有滞后性，如果只是单纯的靠这一个指标短期反复博弈，那么结果是不理想的。但是如果结合一些基本面的选股标准使用，那么最终的结果会更加好一些。

数据说明问题、模型验证思想、研究促进服务！看完这篇文章，对KDJ金叉死叉的用法你学会了没？看完记得点赞和转发哦~

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秦进华执业证书编号：A0460120100003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

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