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高贝塔值(高贝塔值怎么选股)

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如何计算调整各企业的贝塔值？ 由于Beta是股票（或组合）历史收益率对同期指数收益率的回归系数，因此，在Beta计算中面临的第一个问题就是样本频率的选取，即，我们是用组合的日收益率、周收益率还是月收益率来进行回归。目前市场上流行的Beta一般是以周收益率回归计算的，这样做主要是为了剔除涨跌停板的影响——涨跌停版的限制在一定程度上缩小了真实的Beta值。但是，各种指数的周波动率显著大于日波动率（见

如何计算调整各企业的贝塔值？

由于Beta是股票（或组合）历史收益率对同期指数收益率的回归系数，因此，在Beta计算中面临的第一个问题就是样本频率的选取，即，我们是用组合的日收益率、周收益率还是月收益率来进行回归。目前市场上流行的Beta一般是以周收益率回归计算的，这样做主要是为了剔除涨跌停板的影响——涨跌停版的限制在一定程度上缩小了真实的Beta值。但是，各种指数的周波动率显著大于日波动率（见表），如果我们应用Beta于股指期货的套利，那么，T＋0模式下更频繁的交易显然要求我们提供更加精确的日Beta值。

股市中贝塔值是什么？

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益。当然，β值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用时必须考虑。

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